BANDE DI BOLLINGER – cosa sono e come utilizzarle nei nostri trading (PARTE 02) -

Introduzione

Nella prima parte ci siamo occupati di come leggere e utilizzare le BANDE DI BOLLINGER, in particolare abbiamo analizzato i 2 indicatori principali:

• L’indicatore %B
  Serve a calcolare, attraverso il rapporto tra la distanza delle due bande se ci troviamo in zone di ipervenduto e ipercomprato.
• L’indicatore BBW
  Serve ad evidenziare e riconoscere quando siamo in presenza di uno “squeeze” o un restringimento, al fine di determinare i momenti di bassa e alta volatilità, indici di un movimento forte del prezzo.
  In chiusura abbiamo analizzato la prima delle 2 strategie utili ad utilizzare in maniera proficua questo indicatore, la strategia del Breakout di volatilità . Si tratta di attendere che ci sia una compressione di volatilità e se ci troviamo in una fase di ipercomprato allora compriamo, se ci troviamo in una fase di ipervenduto vendiamo.

Qui sotto il link del primo articolo per chi se li fosse perso:

• PRIMA PARTE

In questo articolo concluderemo l’analisi delle BANDE DI BOLLINGER attravesto l’analisi della seconda e ultima strategia, BO.BI. (Break-out / Break-in) .

BO.BI. (Break-out / Break-in)

Le seconda strategia per utilizzare le Bande di Bollinger è differente dalla prima, in questo caso attenderemo che il prezzo rompa le bande, sia al rialzo che anche al ribasso, il nostro segnale di inizio avverrà quando comparirà il primo segnale di rientro nelle bande, in questo caso noi entreremo a mercato nella stessa direzione del rientro della media. La chiusura del nostro movimento avverrà al rientro della media centrale.
Questa strategia si può applicare a qualsiasi timeframe (durata della candele), facendo sempre attenzione che minore è la durata maggiore sarà l’incidenza dei rumori di sottofondo e quindi scenderà l’attendibilità. Consigliato sempre un timeframe dalle 2 ore in su.
Vediamo subito un esempio che renderà il tutto molto più semplice ed intuitivo.

_{clicca per ingrandire
Immagine di proprietà dell’autore}

In questo esempio (ESEMPIO 01), troviamo il grafico BTC/USD di maggio con candele e 4 ore, nel riquadro di sinistra l’andamento generale con evidenziata la nostra zona di intervento, nel riquadro di destra invece uno zoom della zona di nostro interesse.
Come si può vedere nel riquadro di sinistra c’è stata una zona di forte aumento delle volatilità che noi sappiamo essere sintomo di un possibile movimento ampio del prezzo, evidenziato nel punto 1 l’inizio di inversione e la chiusura al momento dell’incrocio che la MM (la banda centrale) cerchiata nel punto 2.
Nel riquadro di destra uno zoom del movimento del prezzo. Cerchiato nel punto A la prima rottura al rialzo della banda superiore che ci indica che dobbiamo iniziare a fare attenzione. Vediamo come il movimento rialzista sia durato circa 6 candele, nel punto B troviamo evidenziata la prima candela rossa, di inversione che rompe al ribasso riportando il prezzo la banda superiore. Questo è il segnale che attendavamo per piazzare il nostro ordine al ribasso.
Adesso dobbiamo attendere che il prezzo, seguendo il trend ribassista appena iniziato, vada ad incrociare la MM (la banda centrale). Nel punto C finalmente il prezzo rompe la MM e conclude così il nostro movimento.
Ricapitolando abbiamo 3 segnali da seguire, il primo quando il prezzo incrocia per la prima volta la banda superiore (PUNTO A), il secondo quando il prezzo inverte la sua tendenza e rientra all’interno delle bande (PUNTO B) che indica l’inizio del nostro movimento, il terzo, cioè quando avviene la rottura della MM che indica la fine e la chiusura della nostra posizione.
In questo caso abbiamo avuto un profitto di circa il 8%.
Attenzione che questa strategia alle volte contiene delle false partenze, è consigliato, per chi volesse rischiare di meno di entrare nella candela successiva al rientro nelle bande in modo di avere una conferma di trend.
Il target di chiusura è dinamico quindi non lo sappiamo in anticipo, questo rende necessario seguire nel tempo l’evoluzione del grafico al fine di ottimizzare i profitti. La difficoltà di questa tecnica sta nel fatto che va gestita manualmente.

Conclusione

Le bande di Bollinger sono uno strumento straordinario, se utilizzato in maniera corretta hanno una percentuale di riuscita molto alta, un altro punto di forza è dato dal fatto che può essere applicata pressoché a qualsiasi timefreme, anche i più corti, facendo sempre attenzione che l’attendibilità è direttamente proporzionale alla durata della candela.
In generale le bande racchiudono, per loro stessa costruzione, il 95% dei movimenti storici di un qualsiasi mercato, per questo non sono infallibili ma estremamente attendibili.
Spero che abbiate capito, almeno in linea generale, questo tipo di strumento, tanto difficile quando interessante.

Grazie per la lettura!

Seguimi su TWITTER
Follow Me: @pojo