[개발이야기] 파이썬을 이용하여 order북 실시간으로 보기

암호화폐 거래를 하시는 분이면 @otac 님의 단타에 대해서 들어 보았을 것이다. 오더 북에 나오는 매수/매도 수량의 변화에 따라 단타로 엄청난 수익을 얻으신 분이다. 그 기법을 스티밋에 자세하게(?) 적어놓았지만 잘 이해가 안 된다 ㅠㅠ
너무 어려워하시는 분들이 있어서 다시 정리합니다

개략적인 아이디어는 비트파이낸스의 BTC 시세가 내리는 도중 매도/매수 수량의 비율이 줄어드는 시점(매수량이 많아지는 시점)에 공략하는 알트코인의 매도/매수 비중이 줄어들면 단기로 오를 확률이 높다는 것이다.

이를 위해서는 각 호가창에 있는 잔량을 계속 더하고 나누는 작업을 실시간으로 해야 하는데, 이걸 눈으로 보면서 할 수 있는 능력을 갖춘 @otac님이 대단하다는 생각이 들었다.

일반인은 이런 능력을 갖축 수 없지만, 개발자는 할 수 있다는 예를 보여주신 분이 @happyberrysboys 님이다. upbit화면의 호가창의 수량을 더해서 보여주는 스크립트를 만드셨다.
@otac님 단타를 위한 업비트 화면 위치 설정 스크립트 2탄..!!

그런데 @happyberrysboys 님도 정확한 매매 방법을 몰라서 호가창에 있는 매수/매도 수량만 더해서 보여주신다. 개발자의 한계... ㅠㅠ

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어제 저녁에 갑자기 생각이 나서 업비트 API로 호가창을 만들어 보았다.
우선 업비트 EOS 코인에 대하여 호가 값을 받아와서 화면에 보여 주는 부분을 완성했다. 각 호가의 합과 비율도 화면에 표시해 준다.

시세를 가져오는 주기는 3초로 했다. 어제 한 시간 정도 돌리면서 매도/매수 비율의 변화에 따른 시세의 변화를 관찰하였다. 결론은 눈 빠지는 줄 알았다.

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추가로 할 일은 비파에서 BTC 오더북도 가져와서 매도/매수 비율 변화를 함께 관찰할 예정이다. 그 변화를 직접 보고 있으며 눈 건강이 나빠질 것이므로, 밑에 실시간으로 그래프를 그려 볼 예정이다. 그래프로 변화를 보면 좀 더 쉽게 상태를 파악할 수 있을 듯하다.

그런데 매도/매수 호가 수량의 차이로 진입 시기를 결정한다는 점에 대해서는 조금 의문이 드는 것은 사실이다. 허매수/허매도가 워낙 많기 때문에 노이즈 성 데이터를 걸러내는 방법이 필요할 듯 하다.

그리고 @otac 님의 글에 보면 대기 매도/매수량을 더할 때 실제로 매수/매도가 된 수량을 뺀다는 부분이 나오는데 이 부분도 잘 이해가 안 간다.

일단 비파까지 완성시키고, 위의 방식에 따른 시세 변화를 관찰해 보자!!