Huobi Blockchain Big Data Analytics (Vol.1)

Article traduit de Huobi Research
J'ai traduit cet article avec beaucoup d’enthousiasme, je trouve que ce que propose d'offrir Huobi Research à la communauté est excellent. Ce sont ce genre de contributions qui aideront à vraiment démocratiser la blockchain et à en faire un usage au quotidien.

Durée : 10 minutes
Niveau : avancé

Toutes les données de ce rapport ont été enregistrées ou traitées par Huobi Research; veuillez citer la source "Huobi Blockchain Big Data" lorsque vous écrivez.

Résumé

Huobi Research est fier de présenter le produit Big Data Huobi Blockchain - visant à devenir la base de données blockchain la plus complète. Nous fournissons des données utiles aux investisseurs, commerçants, chercheurs et autres participants du marché de la blockchain et du marché des cryptos. Les données récupérées dans cet article ont été classées en 3 catégories: données blockchain, données réseaux sociaux et données du marché.

En ce qui concerne les données Bitcoin, nous avons constaté que la loi de Metcalfe s'applique presque parfaitement dans le réseau BTC, ce qui signifie que le prix de Bitcoin est proportionnel au carré du nombre d'utilisateurs actifs dans le réseau Bitcoin. Depuis le début du mois de mai, le nombre d'utilisateurs actifs dans le réseau Bitcoin est passé de 3,51 millions à 3,14 millions, ce qui s'explique en partie par le ralentissement de l'ajout de nouvelles adresses au réseau Bitcoin.

En ce qui concerne les données des réseaux sociaux, notre indice de sentiment de marché montre que les membres de 8tc.com ont des opinions diamétralement opposées sur le marché, 25,4% des participants étant «très pessimistes» et 21,9% des participants «très optimistes». Cependant, notre sondage individuel sur le sentiment des investisseurs suggère que 39% des répondants sont optimistes, alors que seulement 9% des répondants restent baissiers. Nous croyons que c'est parce que, par rapport aux investisseurs, les membres de la communauté tendent à être plus émotionnels et facilement influencés par le marché.

Les statistiques montrent que depuis 2013, la période de baisse continue du prix du Bitcoin était généralement dans les 6 jours - avec la plus longue période de 8 jours, et il y avait 72,6% de chances de rebond après 6 jours de baisse continue des prix. En termes de corrélations de prix de cryptomonnaie, IOTA / BCH, ADA / XRP, et ADA / IOTA étaient les paires de commerce avec la corrélation la plus élevée. LTC / EOS, XRP / EOS et BTC / EOS présentaient les plus faibles corrélations.

1. Introduction au Big Data Huobi Blockchain

1.1 Offre de produit

Huobi Blockchain Big Data est le dernier produit proposé par Huobi Research, qui vise à devenir la base de données la plus complète pour les actifs blockchain et crypto. Nous espérons que notre base de données s'avérera une information utile et virtualisée pour les investisseurs, les commerçants, les chercheurs et les entrepreneurs afin de faciliter leurs processus de prise de décision.

Nous fournissons les services suivants: recherche de données, évaluation complète des données, rapport hebdomadaire de l'industrie, rétro-test pour les modèles de négociation quantique, recherche de données sur les réseaux sociaux, exploration de données et modélisation, API REST professionnelle, etc.

Huobi Blockchain Big Data regroupe différentes données et les divise en catégories, fournissant des données et expliquant les modèles de manière accessible et virtualisée. Pour les chercheurs de l'industrie blockchain, Huobi Blockchain Big Data fournira une évaluation précise du sentiment du marché et de la tendance actuelle. Pour les investisseurs, les analyses de marché basées sur les données du marché faciliteront le processus de prise de décision. Pour les commerçants quantitatifs, ces informations les aideront à ajuster leurs stratégies. Pour les entrepreneurs, des données complètes et des recherches sur le marché actuel faciliteront la compréhension de leurs concurrents actuels / potentiels et l'élaboration d'une stratégie.

1.2 Catégorie de données

Les données récupérées dans cet article ont été classées en 3 catégories: données blockchain, données réseaux sociaux et données du marché.

Données blockchain

Les données sur la blockchain incluent des données de trading et des informations d'adresse. Les données de négociation comprennent le nombre de transactions confirmées sur le réseau blockchain, le volume de transactions et le taux de rotation. Les informations d'adresse ont 15 ensembles de données, y compris le nombre d'adresses actives, le nombre d'adresses affichées, le nombre d'adresses réactivées et la distribution d'adresses. Nous continuerons à mettre à jour et à ajouter de nouveaux ensembles de données à cette liste.

Données de réseaux sociaux

Les données de réseaux sociaux sont récupérées à partir de communautés en ligne telles que GitHub, 8tbc.com, Facebook, Twitter et ainsi de suite. Par exemple, nous regarderons les statistiques de GitHub telles que "star" et "fork", et le nombre de followers sur les sites de réseaux sociaux tels que facebook et twitter.

Données du marché

Les données du marché proviennent des principales bourses, y compris les informations sur les prix et le volume de négociation de certains actifs cryptographiques. Par exemple, nous examinerons la volatilité des prix, le volume des transactions et les taux de rotation.

2. Données blockchain

2.1 La loi de Metcalfe dans le réseau Bitcoin

La loi de Metcalfe stipule que la valeur d'un réseau de télécommunication est proportionnelle au carré du nombre d'utilisateurs connectés du réseau. Nous avons étudié le prix et le numéro d'utilisateur de Bitcoin, et constaté que le réseau Bitcoin applique fortement la loi de Metcalfe.

La figure ci-dessous montre la relation entre le prix Bitcoin et le carré du nombre d'adresses actives sur le réseau Bitcoin entre le 1er mai 2017 et le 31 mai 2018.

D'après la figure ci-dessus, il est clair que ces deux facteurs ont une corrélation. Ensuite, nous effectuons une analyse de corrélation plus approfondie sur ces deux facteurs.

Le graphique ci-dessus indique que: 1) le prix Bitcoin et n2 sont corrélés, le coefficient de corrélation entre les deux facteurs atteignant 0,7, et le coefficient de corrélation entre le logarithme de deux facteurs atteignant 0,96; 2) Plus la moyenne mobile (MA) des prix Bitcoin est longue, plus les coefficients de corrélation sont importants. Lorsque nous regardons un peu plus loin en effectuant une analyse de régression sur le log des deux facteurs, le résultat est montré comme la figure ci-dessous.

Le résultat montre qu'il existe une relation linéaire positive entre la moyenne mobile sur 10 jours du prix du Bitcoin et le carré de la moyenne mobile sur 10 jours du nombre d'adresses actives Bitcoin, avec la relation prédisant le prix du Bitcoin avec une précision de 91,4% .

2.2 Activité d'adresse Bitcoin

Depuis le début de mai, nous avons détecté une baisse constante du nombre d'adresses Bitcoin actives, de 3,51 millions à 3,14 millions.

Nous divisons le nombre d'adresses actives chaque semaine en trois composantes, avec une adresse active cette semaine = adresse active persistante de la semaine dernière + nouvelle adresse active cette semaine + adresse réactivée cette semaine. Comme la figure ci-dessous, nous croyons que la diminution globale du nombre d'adresses actives sur le réseau Bitcoin est dans une large mesure corrélée au ralentissement de l'ajout de nouvelles adresses dans le réseau Bitcoin.

La figure ci-dessus montre que le nombre de nouvelles adresses bitcoin chaque semaine est passé de 1,93 million à 1,67 million.

3. Données sur les médias sociaux

3.1 Sentiment communautaire

Avec l'aide de SnowNLP, un logiciel python pour le traitement du texte chinois, nous avons analysé le sentiment général de la communauté dans 8btc.com (la plus grande communauté internet chinoise pour Blockchain et crypto asset) entre le 19 mai et le 25 mai 2018. Le résultat dans la figure ci-dessous montre que 25,4% des membres de la communauté sont "très pessimistes" envers le marché, tandis que 21,9% sont "très optimistes", et le sentiment moyen est neutre avec un peu de pessimisme.

Cependant, les résultats de notre enquête sur le sentiment des investisseurs individuels ont montré un résultat radicalement différent. Dans notre sondage sur la confiance des investisseurs individuels, 39% des répondants étaient «très optimistes» à l'égard de la performance future du marché, et seulement 9% étaient «très pessimistes». Nous croyons que c'est parce que, par rapport aux investisseurs, les membres de la communauté ont tendance à être plus émotionnels et facilement influencés par les sentiments du marché.

4. Données sur le marché

4.1 Analyse de la période de chute continue du prix Bitcoin

Nous avons analysé la période de chute continue du prix du Bitcoin en fonction des données sur Coinmarketcap du 5/1/2013 au 6/3/2018 Voici la définition de certains termes qui seront utilisés dans notre analyse:

1. Prix d'ouverture: le prix Bitcoin à UTC-0: 00 de n'importe quel jour donné
2. Prix de clôture: le prix Bitcoin à UTC-24: 00 de n'importe quel jour
3. Période de baisse continue: le cours de clôture est inférieur au prix d'ouverture pour 3 jours consécutifs ou plus; Les jours non comptés comme rebonds juste après la tendance baissière sont tous considérés comme faisant partie d'une tendance baissière.
4. Rebond: une augmentation quotidienne de plus de 3% du prix Bitcoin, ou une augmentation du prix du Bitcoin pendant deux jours consécutifs quel que soit le pourcentage.
5. Probabilité d'un rebond: la probabilité d'un rebond du prix juste après la conclusion d'une tendance baissière.
   Le résultat est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Depuis le 5/1/2013, il y a eu 105 cas de chute continue du prix Bitcoin, la plus longue période ayant duré 8 jours et 97,1% des délais dans les 6 jours. Pour une période de baisse continue durant plus de 6 jours, la probabilité d'un rebond du prix du Bitcoin est de 72,6%.

4.2 Corrélations des prix de la cryptomonnaie

Nous avons effectué l'analyse des corrélations de Pearson sur les 10 actifs crypto les plus populaires dans la capitalisation boursière globale et récupéré leurs informations de prix respectives auprès de Coinmarketcap de 2018/1/1 à 2018/5/25.

Le coefficient de corrélation est défini comme la fonction ci-dessous:
Investir dans de multiples actifs cryptographiques avec de faibles corrélations favorise la diversification des risques. A partir du résultat montré ci-dessus, nous pouvons voir que les paires avec les corrélations les plus élevées sont IOTA / BCH, ADA / XRP, et ADA / IOTA; les paires présentant les corrélations les moins élevées dans leurs prix respectifs sont LTC / EOS, XRP / EOS et BTC / EOS.

Huobi Research

À propos de nous:
Huobi Research of Blockchain Application (Huobi Research) a été fondée en avril 2016 et a commencé des recherches et des explorations dans divers domaines de la blockchain depuis Mars 2018. Nous couvrons la recherche de technologie blockchain, l'analyse industrielle, l'innovation applicative et les explorations économiques. Nous avons pour but de créer une plate-forme de recherche et d'offrir des fondements théoriques ainsi que des jugements de tendances dans la blockchain au public, et ainsi promouvoir le développement de l'ensemble de l'industrie.

Contactez nous:
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Twitter: @Huobi_Research
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2. Toutes les informations externes, les données référencées dans ce rapport proviennent de sources conformes et légitimes que nous considérons comme fiables, et Huobi Research a fait preuve de diligence raisonnable quant à leur authenticité, exactitude et exhaustivité, mais cette diligence raisonnable ne fournit aucune garantie.
3. Ce rapport est seulement à titre de référence. Les conclusions et les points de vue du rapport ne constituent pas une forme de conseil en investissement sur les actifs cryptographiques. Huobi Research n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ce rapport, sauf stipulation contraire de la loi. Les lecteurs ne doivent en aucun cas abandonner leurs propres analyses et jugements d'investissement.
4. Ce rapport reflète uniquement les opinions de Huobi Research le jour de sa finalisation. Les modifications futures de la situation du marché peuvent entraîner des mises à jour de ces jugements.
5. Le rapport est protégé par les droits d'auteur de Huobi Research, veuillez citer la source lors de la soumission, et obtenir notre accord lorsque de grandes quantités de contenu sont référencées. En aucun cas, la référence, l'abrégé et la modification sont contraires à l'intention originale.

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