[Negociación criptográfica con promedio móvil] - Steemit Crypto Academy | S6W2 | Publicación de tareas para @shemul21
Saludos amigos de la comunidad Steemit Crypto Academy
Estamos en la semana 2 de la temporada 6 y en este curso analizaremos los aspectos básicos e implementación del Promedio Móvil para un comercio efectivo.
Explique su comprensión de la media móvil
En la actualidad existe una variedad amplia de indicadores técnicos que reportan al trader pronósticos y oportunidades de operación, y de pendiendo del ciclo que esté atravesando el mercado se toman las decisiones de inversión. La media móvil de seguro es el factor común entre todos los indicadores, a pesar de ser de los más básicos representa la posición del mercado real ante la oferta y la demanda con algo tan simple como una línea en la gráfica.
Estadísticamente se han utilizan los promedios para tener la percepción de un punto medio dentro de mucha información dispersa, con esto lo que se busca es manejar una data más discreta y que a su vez represente la realidad de lo que está sucediendo.
Con el indicador de media móvil lo que se establece es un promedio del precio de mercado de un activo durante un periodo de tiempo determinado, con esta información lo que se quiere es manejar la realidad de la oferta y demanda en un gráfico donde en ocasiones se dificulta identificarla, esto se debe a que visualmente es difícil identificar en un patrón de velas o barras el impulso de compra o venta así como la tendencia real del mercado, y por lo tanto la media móvil ofrece de forma discreta esta situación del activo.
TradingView | ATOM/USDT
En este gráfico del par ATOM/USDT podemos ver como la media móvil que he identificado de color naranja fluctúa a la par con el precio del mercado, pero cuando la tendencia es alcista la línea se cruza por debajo del gráfico y cuando la tendencia es bajista la línea se pasa por arriba de él.
Básicamente este es el comportamiento de la media móvil y es la manifestación que todo trader quiere controlar para anticipar estas tendencias y así obtener los tan preciados beneficios.
Lo más importante es la configuración de la media móvil antes de empezar a trabajar y durante el análisis, saber el equivalente de los valores. Por ejemplo:
- Si configuramos una media móvil a 9 días, lo que quiere decir es que tomará los precios de esos 9 días y los promediará, para luego representar este valor en la gráfica. Mientras más días se tomen para promediar la media móvil se hará más lenta e ideal para operaciones a largo plazo, en caso de tomar menos días será para un proceso más rápido, agresivo y arriesgado.
- Predefinidamente la media móvil viene configurada con el precio de cierre pero también se pueden tomar el de apertura, máximo ó mínimo.
TradingView
El indicador técnico de media móvil es utilizado para identificar tendencias, su simpleza lo hace indispensable y a la vez complementario en combinación con otros indicadores dentro del análisis técnico.
¿Cuáles son los diferentes tipos de media móvil? Diferenciar entre ellos
Existen tres tipos de MA, cada uno con características propias pero basados en el mismo principio estadístico de promediar los precios para un determinado periodo.
Media Móvil Simple (SMA)
Este tipo de media móvil recaba información de los precios del activo por n periodos y los promedia de forma lineal, es decir, que al tomar por igual el precio de cada periodo ofrecerá al trader una representación simple acerca de la situación de este activo.
En otras palabras, si el precio de cierre de algún periodo rompe la línea actual de tendencia para luego volver se verá representado por la MA como una leve fluctuación. Este es el efecto que se busca con este indicador, que todo el ruido que se genera en el el ciclo de mercado se vea suavizado para así manejar una data más ajustada a la tendencia actual del activo.
Su cálculo es el siguiente:
P: Precio del activo
n: Periodos
Media Móvil Exponencial (EMA)
EMA rompe con lo lineal y utiliza los precios más recientes del activo para ofrecer una representación que se ajuste más a la realidad. Mientras que la SMA toma todo los precios por igual para el cálculo de su promedio, la EMA incluye en su cálculo el precio actual y el cálculo anterior para obtener un comportamiento más rápido que la media móvil simple.
Su cálculo es el siguiente:
Multiplicador: 2/(Periodos + 1)
A partir de su fórmula podemos deducir que EMA ofrece mayor participación a los cambios de los precios más recientes, pero su resultado perderá ponderación a medida que el número de periodos sea mayor, por lo tanto, tendremos una EMA más rápida y apegada a la fluctuación de precios a medida que los periodos son más cortos, y viceversa.
Media Móvil Ponderada (WMA)
Esta media móvil busca también darle mayor participación a los cambios de precios más recientes, esta vez desestimando el número de periodos al tomar el precio del activo, de esta forma la curva se ajustará al transcurrir el tiempo a la actualidad del mercado.
Su cálculo es el siguiente:
n: Periodos
Aunque la combinación con otros indicadores ofrece más garantía al trader para identificar una tendencia, esta media móvil ponderada se ajusta bastante a la realidad del mercado y ofreciendo una lectura más efectiva que la SMA.
Diferencias entre SMA, EMA y WMA
La finalidad de estos promedios es ofrecer una lectura sobre la tendencia actual del mercado, sus diferencias se basan en las características propias de cada uno.
Para el cálculo de las Medias Exponenciales
- SMA toma todos los datos por igual para realizar su cálculo, ofreciendo una lectura estándar sobre la situación del mercado.
- EMA toma los datos más recientes ofreciendo una lectura más rápida que la SMA.
- WMA ofrece un suavizado del promedio de los precios más recientes otorgándoles mayor ponderación.
Para identificar las tendencias actuales del mercado
- SMA al tomar con igual peso a todos los datos ofrece una identificación de tendencia más lento que el resto, por lo tanto se hace ideal para operaciones a largo plazo.
- EMA por sus reacciones más rápidas ante los cambios de tendencia, por tomar los datos más recientes para el cálculo, se hace ideal para las operaciones más agresivas.
- WMA por tomar los datos más recientes en el precio la hace ideal para posiciones a corto plazo, siempre que no se vayan a requerir indicaciones a largo plazo, ya que desestima los periodos largos y pudiera arrojar datos no tan certeros.
Representación Gráfica de los Promedios de los Precios
En este gráfico del par ATOM/USDTel cual he configurado en periodos de 1 Día, visualizaremos las tres Medias Móviles las cuales he ajustado a una temporalidad de 9, de esta forma veremos su comportamiento bajo las mismas condiciones.
TradingView | ATOM/USDT
- SMA es la que más se aleja de las velas gráficamente y los cambios de tendencia los identifica con mayor lentitud que el resto.
- EMA se sitúa en el medio de las MA, los cambios de tendencia los detecta con mayor rapidez que las otras.
- WMA se sitúa más apegada a las velas de la gráfica, en los cambios de tendencia mantiene una reacción promedio entre la rapidez de la EMA y la discreción de la SMA.
Identifique los puntos de entrada y salida utilizando la media móvil. (Demostración con capturas de pantalla)
Al ser MA un promedio del precio del activo tendremos visualmente una curva que se ubicará por debajo de las velas durante una tendencia alcista y por arriba de las velas durante una bajista.
Bajo esta característica y usando el principio comercial realizaremos las entradas u órdenes de compra cuando la tendencia sea alcista, es decir, cuando nuestra MA se ubique bajo la gráfica, con la finalidad de comprar barato y vender más caro, aprovechando el alza.
Por otra parte, realizaremos la salida u orden de venta cuando la curva esté por arriba de la gráfica, aprovechando la tendencia bajista para vender caro y comprar barato.
Hasta ahora son las premisas de una estrategia básica de comercio con MA, el truco está en asegurarnos de que esa entrada o salida sea exitosa y no ocurrirá una reversión que nos complique la operación.
Salida con MA
Acá veremos un ejemplo para realizar una salida oportuna utilizando MA.
En el siguiente gráfico del par ADA/USDT introduje dos indicadores, una SMA 100 y una EMA 20. Adicional identifiqué los niveles fuertes de soporte y resistencia.
Lo que buscamos es que las MA identifiquen la tendencia, y luego del alza observamos como ambas curvas cruzan la gráfica y se colocan en la parte superior evidenciando que se ha revertido la tendencia de alcista a bajista.
TradingView | ADA/USDT
Una vez que tenemos identificada la tendencia analizamos ambas situaciones:
- SMA bastante distante de la gráfica por arriba manifiesta que la presión de los vendedores es grande y que la caída es fuerte en el precio.
- EMA estrechamente ajustada al precio nos indica cuando busca reversión porque interactúa con las velas cumpliendo la función de una resistencia dinámica.
Adicionalmente, con dos círculos morados señalo cuando el precio rompe el nivel de soporte y luego con el más pequeño identifico el momento del pull-back que es cuando el precio busca reversión pero no lo consigue porque la presión de venta es mayor, por lo tanto el precio rebota en este nivel y es lo que nos indica una señal fuerte para realizar la salida u orden de venta.
TradingView | ADA/USDT
Para realizar esta salida elaboro la orden de venta después del pull-back y obtengo las ganancias hasta que ocurra el cambio de tendencia, que será cuando la EMA 20 para por debajo de la gráfica indicando que inicia un alza. El Stop Loss se fija en el nivel de soporte que ahora pasó a ser mi nivel de resistencia.
Entrada con MA
Luego de una larga laterización ocurre un cambio de tendencia evidenciado cuando las MA pasan hacia abajo de la gráfica e inicia un alza.
Identificados los niveles fuertes de resistencia y soporte, esperamos a que el precio rompa con nuestra resistencia, en ese momento visualizamos que nuestra SMA 50 empieza a marcar distancia de la gráfica, esto nos indica que la presión de compra es cada vez más fuerte.
La EMA 20 empieza a estrecharse con el gráfico m arcando niveles dinámicos de soporte ahora. Luego de esto solo esperamos a que haya una interacción con ella, un pull-back que nos de un poco más de confianza de que ahora el precio si tomará fuerza hacia el alza.
Con un segundo círculo morado identifico el momento del pull-back, y el rebote es ideal para realizar la entrada, por lo tanto se realiza la orden de compra basado en este método.
TradingView | LUNA/USDT
A partir de ese impulso esperamos obtener ganancias hasta un próximo cambio de tendencia, por lo que debemos vigilar durante este recorrido ambas curvas para sacar el máximo provecho. El Stop Loss se fija en el nivel de soporte que fue nuestra antigua resistencia antes de la ruptura.
TradingView | LUNA/USDT
¿Qué entiendes por Crossover? Explícalo con tus propias palabras
El Crossover es el cruce de dos Medias Móviles que se da como estrategia al implementar una configuración distinta de tiempo para cada MA.
Al utilizar de esta forma dos MA en una gráfica tendremos dos comportamientos distintos con respecto al precio de mercado, en este caso, visualizaremos que una MA estará más apegada a las fluctuaciones que la otra, o en otras palabras, tendremos una más rápida con respecto a la otra.
La mecánica del Crossover está en identificar tendencias a partir de los cruces que se manifiesten por las fluctuaciones del precio de mercado. Para esta mecánica tendremos dos lecturas que son la clave para captar las oportunidades de entrada y salida:
Para Comprar
Las condiciones para realizar una compra vienen dadas por la premisa que debemos entrar a un precio barato y vender a uno caro, por lo tanto es una situación de tendencia alcista en donde ambas curvas deben estar situadas por debajo de la gráfica, y adicional a esto la MA rápida debe estar por encima de la lenta.
Ejemplo de ello tenemos a continuación en una gráfica del par GALA/USDT donde he planteado una estrategia combinada de Crossover con los respectivos niveles de soporte y resistencia.
Se han configurado dos EMA, una de 20 y la otra de 50 periodos. Según la mecánica del Crossover nos dice que el cruce se da cuando la más rápida supera a la lenta, pero adicional a eso tenemos la premisa que para la compra debemos estar en alza.
TradingView | GALA/USDT
Podemos fijarnos como el precio viene lateralizando creando una zona que no es apta para el comercio, por lo que he trazado niveles fuertes de soporte y resistencia.
A partir de acá tenemos dos señales claras:
- El precio rompe el nivel de resistencia, creando ahora un nuevo nivel de soporte.
- Sucede el Crossover, y vemos como la EMA rápida (azul) supera a la lenta (violeta) y se colocan en la posición correcta según lo pactado en la teoría.
Estas dos situaciones crean la condición ideal para comprar y obtener en esta operación un gran beneficio, mientras que por debajo del nuevo soporte se coloca un stop loss para gestionar el riesgo.
Para Vender
Para vender las condiciones serán en una baja, y el comportamiento del Crossover en las EMA serán el cruce de la rápida por dentro, justo debajo de la lenta y pegada a la gráfica del precio.
Un ejemplo lo muestro con el gráfico de este par NEO/USDT donde he configurado una EMA de 20 (azul) y una de 50 (violeta) y tengo señalado el punto donde sucede el Crossover. Cabe señalar que a partir de allí, y siguiendo la metodología de este curso, se puede crear la orden de venta, pero siendo un poco más realista sabemos que un solo indicador no es suficiente para tomar una decisión comercial, por lo tanto yo utilizo como mínimo los niveles de soporte y resistencia como guía indispensable.
TradingView | NEO/USDT
Entonces, mi orden de venta la creo luego que el precio rompe el nivel de soporte, que acompañado del Crossover me dan más certeza de estar en presencia de una tendencia bajista.
Observamos como la EMA rápida va pegada del gráfico justo por debajo de la lenta, cumpliendo las condiciones del cruce planteado en esta teoría.
Explique las limitaciones de la media móvil
Aunque el promedio móvil tiene mucho éxito en las operaciones requiere de cierto grado de experiencia y habilidad para su uso e implementación, por lo que tiene limitaciones como todo tipo de indicador, entre ellas están:
Al usar solo datos promedios de los precios por un periodo determinado de tiempo tiende a eliminar picos e impulsos que también son importantes de mantener el alerta, por lo tanto esta reducción de ruido es una limitante al representar gráficamente los resultados.
No es auto complementario, al igual que los demás indicadores no trabaja solo con efectividad por lo que se debe conocer del uso de otro tipo de herramientas y combinaciones técnicas.
El suavizado de las fluctuaciones de precio puede ser una ventaja clara para la lectura de este indicador, pero el cálculo matemático que se hace internamente para llegar a él hace que la respuesta ante los cambios de tendencia sea lenta debido a que los precios anteriores afectan su rápida respuesta.
La configuración del tiempo de este indicador con relación a la temporalidad del gráfico es un factor determinante en el éxito de las operaciones, es preciso llevar un control sobre las variaciones y combinaciones posibles entre uno y otro. La inserción de una segunda MA hace más complicada la configuración.
Conclusión
La Media Móvil es un indicador técnico sencillo de usar y que ofrece resultados bastante exitosos en cuanto a la identificación de tendencias. La forma como representa la lectura de su función es bastante comprensible por los traders novatos dando oportunidad de integración a los nuevos comercios.
La combinación con herramientas gráficas como líneas de tendencia para la señalización de los niveles de soporte y resistencia le dan a este indicador técnico mayor rango de efectividad para el éxito de las operaciones, por lo que es importante conocer como funciona internamente, sus cálculos matemáticos, y con respecto a esto lograr una combinación más eficaz con las herramientas técnicas.
La estrategia del Crossover abre muchas oportunidades para la entrada y salida que benefician el trabajo del trader, pero la configuración de las temporalidades entre gráfico e indicador es un factor clave para el triunfo en las transacciones.
Es importante conocer las limitaciones sobre las Medias Móviles para realizar el uso correcto de ellas, ya que no es un indicador que trabaje por sí solo y tampoco es favorable para todas las temporalidades, por lo que se debe tener cuidado al leer las oportunidades de entrada y salida, estar seguros de la operación para concretar con éxito.
Agradecido con esta gran comunidad, con todo el equipo de profesores y en esta semana especial con @shemul21 por impartir conocimientos claves para el uso correcto de las Medias Móviles.
Hasta la próxima semana!!!