변동성 돌파 전략을 테스트 해보자.

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illustration by @carrotcake
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가상화폐 투자 마법 공식

이런 책이 있다.

<가상화폐 투자 마법 공식>

SNEK에 칼럼을 연재하기도 하는 Kangcfa와
@systrader79 님이 쓰신 책이다.

@systrader79 님은 전에 한번 소개한 책
<주식투자 ETF로 시작하라>를 쓴 분이기도 하다.

암호화폐 투자 방법에서 인상 깊은 내용들이 있다.

저자들은 암호화폐의 가치를 확신하지 못하며,
관심도 없다.

중요한 건 암호화폐의 큰 변동성
주식시장과는 비교할 수 없이 큰 변동성이다.

변동성을 이용한 투자 전략을 소개한다.

궁금하신 분들은 저자들의 글이 있으니
참조해보자.

https://www.snek.ai/alpha/article/109156

http://stock79.tistory.com/236

래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략

전략은 단순하다.

1. 전일 가격의 최대 범위(Range)를 계산한다. (Range = 전일 고가 – 전일 저가)
2. 오늘 0시 가격(시가) + (전일 range*0.5) 일 경우 매수하여 24시(종가)에 판다!
출처 : https://www.snek.ai/alpha/article/109156

예를 들어 7월 27일을 보자.

7월 27일 업비트에서
비트코인 고가는 9,259,000원
저가는 8,780,000원이다.

종가는 9,122,000원

언제 구입하나?

위 공식에 따르면
종가 + k(고가-저가) 일 때이다.

9,122,000원 + 0.5*(9,259,000-8,780,000원)

7월 28일
9,361,500원이 넘으면 구입한다.

k는 왜 0.5일까?

0.5~1을 넣으면 되는데, 현재 테스트한 바로는 0.5일 때가 가장 수익률이 높다고 한다.

그래서 오늘 9,361,500원을 넘었나?
아직 못 넘었다. 넘지 않으면 구입하지 않는다.

최대 낙폭(MDD)을 낮추는 방법

손실을 줄이기 위해서는 MDD를 낮추어야 한다.

저자들은 몇 가지 방법들을 소개한다.

1. 분산 투자
   • 비트코인 외에 다른 알트 코인들도 포함한다.
2. 비율 조정
   • 투자 비율을 조정한다.
3. 상승장일 때 투자
   • 5일 이평선을 넘는 날만 매수한다. (20일 이평선을 넘는 날 매수하는 방법도 있다)

등등

테스트 해보면 재미있을 듯하다.