빙구처럼 트레이딩: 코인 차트 "처음부터" 공부하기 #8 - 변동성

roostermine (65)in #sct • 5 years ago (edited)

트레이딩에 있어서 변동성은 필수적입니다. 하지만, 예측할 수 없는 변동성, 자신의 규칙에 없는 변동성은 필수적으로 피해야 합니다. 변동성이 있을때 사용할 수 있는 전략과, 변동성이 없을때 사용할 수 있는 전략이 다르기 때문입니다.

보통의 비추세 구간은 낮은 변동성을 보여주며, 고점에서는 확장된 변동성을 보여줍니다. 하지만 변동성의 어려운 점은 상승 추세에서 변동성이 낮을수도, 높을 수도 있다는 점 입니다.

변동성을 어느정도 정의하기 위하여 저는 ATR 이라는 보조지표를 사용합니다.

source: https://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:average_true_range_atr

ATR 의 공식입니다. 먼저 공식에 있는 TR 을 살펴 볼 것이며, 이 변수가 ATR 보조지표의 핵심내용입니다.

TR 은 고가와 저가를 뺀 값의 절대값으로, 캔들의 크기를 나타냅니다. 만약 일봉이라면 하루동안 얼마나 움직였는지에 대한 값을 입력합니다.

의미상으로는 TR 값을 14일 동안 평균내어 나온 값이 ATR 입니다. 즉, 변동성의 이동평균 입니다!

이더리움에 ATR 보조지표를 넣은 모습입니다. 차트 하단에 보시면 캔들의 크기가 커질 수록 위로 올라가며, 캔들의 크기가 작아지면 내려갑니다. 가격에 따른 추세가 아닌, 캔들의 크기에 따른 추세가 되는 것이죠.

하지만 엄밀히 따지기에 문제점이 많은 지표 입니다. 캔들이 어느정도 커야 변동성이 크다고 판단할 수 있으며, 어디까지 작은 변동성인지 애매하기 때문입니다. 이런 애매한 부분들을 짚고 넘어가기전에 General Fact, 변동성에 대한 일반적인 사용처를 먼저 소개시켜드리겠습니다.

먼저 변동성은 추세 방향으로 갈때 커집니다.

이렇게 말이죠. 추세가 하락일 경우 하락 방향의 캔들이 가장 크며, 추세가 상승일 경우 상승 방향의 캔들이 가장 크다는 점을 어렵지 않게 관찰할 수 있습니다.

반대로 비추세에서는 ATR 값이 급격하게 떨어지는 모습을 보실 수 있습니다.

ATR 의 고질적인 문제는 느린 지표다 라는 점 입니다. 그래서 현재 추세를 분석하는데, 현재 ATR 값을 참고할 수가 없습니다. 반대로 현재 추세를 분석하는데 과거 ATR 값을 이용하자는 것 입니다.

차트를 잘 보시면 보통의 사이클은

추세 - 비추세 - 추세 - 비추세 - 추세 - 비추세

이런식으로 교차하며 이루어집니다. 즉, 현재 가격이 비추세 구간이고 ATR 값이 과거부터 하락하고 있다면, 현재 비추세 구간이라는 것이 확인이 되는 것이며, 조만간 추세 구간이 발생할 수 있다는 점을 유추할 수 있습니다.

또 당연한 소리를 하는 것 같지만, 트레이딩에 있어서 엄밀히 조정 (제 기준으로는 비추세) 를 정의하는 것은 어렵습니다. 하지만 ATR 과 파동을 분석하면, 각각의 파동을 "유효한" 파동인지 노이즈 인지르를 구분할 수 있습니다.

17만4천원이 유효한 고점이 되는 순간이 주황색 수직선으로 표현된다는 말 입니다. 하지만 변동성에 대한 조정을 주지 않으면, 고점 돌파 매매가 유효하지 않다는 점을 이용한다는 점이죠. 즉, 가격적인 조정과 변동성에 대한 조정 둘 다 측정하여, 둘다 맞을 경우만 유효한 진입 기준으로 사용할 수 있습니다.

조정에 대한 정의를 부여한다면 2 위치정도가 매수에 대한 근거로 활용이 가능하겠으며

파란색 화살표를 충분히 변동성에 대한 조정으로 해석할지 아닐지는 어느정도 해석의 여지가 있지만,

보라색 화살표에 대한 구간은 누가봐도 가격에 대한 조정을 충분하지만, 변동성에 대한 조정은 충분하지 않았다 라는 점을 확인하실 수 있습니다.

존버 중인 에이다. 변동성에 대한 조정이 충분한 것 같나요?

36.5 원을 돌파하기 전에 트론은 변동성에 대한 조정을 받았다고 해석할 수 있을까요?

펀디엑스의 경우는 변동성 조정에 대한 조건이 맞으며 1.39만 돌파해준다면 매수에 대한 기회로 작용하겠군요!

질리카 역시 변동성/가격에 대한 조정을 받은 것 같으며, 28.8원을 일봉 종가로 돌파한다면 매수 받을만 하겠군요~

변동성에 대한 공부가 트레이딩에서 가장 어렵다고 생각합니다. 변동성이 있어야 돈을 벌 가능성이라도 있지만, 반대로 저희 돈을 뺏어가는 주된 원인도 변동성이죠. 어떤 구간에서, 어떤 변동성이 나타나고, 어떤 현상이 나타나면, 어떻게 대응하겠다 식으로 체계화된 알고리즘을 저희 함께 만들어보아요!

다음 시간에는 변동성에 대하여 좀 더 자세히 다뤄보겠습니다~

댓글, 팔로우, 질문은 사랑입니다!

같이 연구해보고 싶으신 아이디어가 있으시다면 댓글에 투척해주세요~

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